python 找出期貨、選擇權結算日以台指期為例

在台指期、台指選中，結算日通常訂為第三個禮拜三，如果我們今天有選擇權的資料，欲計算其時間價值，就需要找出結算日。



使用版本為 Python3.51

需要安裝套件 datetime

程式碼如下:
import datetime as dt


def  third_wen(y,m):                                                #   此函數需參數 年 及 月
       day=21-(dt.date(y,m,1).weekday()+4)%7         #   weekday函數 禮拜一為0;禮拜日為6
       return dt.date(y,m,day)                               
print(third_wen(2016,5))                                        # 會 print 出 2016-5-18 為五月份第三個禮拜三


以這個月為例，五月份第一天為禮拜日，第一行dt.date(y,m,1).weekday()回傳值為6;

帶入運算 (6+4)%7 餘數為 3;

再用原來的21-3=18，得出五月份的結算日5月18日




接著來找尋剩餘天數

print(third_wen(2016,5)-dt.date.today())      # 今天持有201605 契約的時間價值

如要將此時間價值帶入B-S model 中，須再將時間年化(天數除以365)





目前測試日期都可依此函示推倒出來，不過假如結算日>21 或 小於14，

本函式將會無效，可能需要額外手動判斷。