python 找出期貨、選擇權結算日以台指期為例

在台指期、台指選中，結算日通常訂為第三個禮拜三，如果我們今天有選擇權的資料，欲計算其時間價值，就需要找出結算日。



使用版本為 Python3.51

需要安裝套件 datetime

程式碼如下:
import datetime as dt


def  third_wen(y,m):                                                #   此函數需參數 年 及 月
       day=21-(dt.date(y,m,1).weekday()+4)%7         #   weekday函數 禮拜一為0;禮拜日為6
       return dt.date(y,m,day)                               
print(third_wen(2016,5))                                        # 會 print 出 2016-5-18 為五月份第三個禮拜三


以這個月為例，五月份第一天為禮拜日，第一行dt.date(y,m,1).weekday()回傳值為6;

帶入運算 (6+4)%7 餘數為 3;

再用原來的21-3=18，得出五月份的結算日5月18日




接著來找尋剩餘天數

print(third_wen(2016,5)-dt.date.today())      # 今天持有201605 契約的時間價值

如要將此時間價值帶入B-S model 中，須再將時間年化(天數除以365)





目前測試日期都可依此函示推倒出來，不過假如結算日>21 或 小於14，

本函式將會無效，可能需要額外手動判斷。

Python 以歷史模擬法估計VAR值

歷史模擬法(History Simulation Method)，是一種常見的估計風險值(value at risk)的方式。

優點為:計算相較其他方法簡單。

缺點則為:需要龐大的歷史資料才會準確。

本篇以台灣股市之加權指數範例，回測期間為10年

滾動式窗(200天)之方式估算VAR值附圖及總穿透次數。

將會引用到Python 裏頭的 pandas 及 numpy 模組


程式碼如下:
import pandas as pd
import numpy as np
'滾動天數'
rday=200

'信心水準95%'
Z=-1.645
cof=0.05

dat=2
'建立衰退因子及計數器'
dc=0.94
cont=0

'用pd這個函數讀資料excel檔'
Dat=pd.read_excel('fund_2.xlsx','sheet'+str(dat))
Dat.columns=[['date','close']]
Dat['return']=(Dat['close']/Dat['close'].shift(1)-1)
Dat['rstd']=pd.rolling_std(Dat['return'],window=int(rday))

a=[]
c=0
d=200
i=0
'滾動標準差'
while i if i < 200:

c=0
if i ==200:

c=Dat['rstd'][200]**2
if i >200:

c=((Dat['rstd'][i-1])**2)*dc+(1-dc)*(Dat['return'][i-2])**2

i+=1

a.append(c)
Dat['EWM']=a
Dat['EWMA']=abs(Dat['EWM'])**0.5*Z
Dat['minus']=Dat['return']-Dat['EWMA']

'計算穿透次數'
for j in range(len(Dat['minus'])):

if j>200 and Dat['minus'][j]<0: br="">
cont+=1

print('穿透次數為'+str(cont)+'次')
Dat[['return','EWMA',]][199:3102].plot(figsize=(12,8),lw=0.5,color=['b', 'r'],title='CVAR and VAR')


 

輸出結果如下:

結果來看，總資料比數 2902，穿透次數163次 大致接近95%信心水準。